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随着上周系列重磅宽松政策落地,股市火热、债市却迎来巨幅调整,股债跷跷板效应十分显著,债券型基金整体赎回压力较大,理财破净压力相对可控,但也仍需警惕“负反馈”可能性。29日,交易所市场虽休市,但继续交易的银行间市场利率债不仅没有停止调整的迹象,相反似乎大有“加速跑路”之势。
业内机构纷纷表示,短期内对债市继续保持相对谨慎态度,10月依旧是调整概率相对较大。不过,在当前的基本面现状和货币政策支持性立场之下,中期来看国内债牛环境仍在,即“逆风却顺势”环境。
政策脉冲伊始 债券投资谨慎为上
9月24日至今,债券市场收益率大幅攀升,9月29日交易所休市,而银行间市场继续调整。截至发稿,30年国债活跃券利率上行7BPs至2.40%,已成交210笔;10年国债活跃券利率上行4.5BPs,已成交557笔;其中30年期国债收益率较24日最低位已巨幅上行近30BPs。
兴业研究公司固定收益部研究员黄之豪对新华财经表示,“目前基本面尚无经济反转信号与通胀预期,增长政策逐步发力,增量财政政策虽未正式落地,但市场已逐步对其定价;资金面尚未明显收紧,市场投资风险偏好明显提升,从历史经验来看,资金面和稳增长政策有一定伴随关系,是否会变为中级别回调,资金面收紧与增量财政政策发力超预期是比较重要的观测信号。”
华西证券首席经济学家刘郁则对新华财经表示,“市场可能倾向于从2022年、2023年的回调行情中寻找灵感与答案。而当前债市面临的可能是一个‘组合压力’,既有权益市场反弹带来的情绪压制,同时也受到财政发力预期摇摆的扰动。不过,在学习效应之下,股市走强、供给提升等单变量影响力或在边际减弱。”
结合当前市场表现,黄之豪也相应分享了回调参与策略称,“单一因素造成回调通常为小级别回调,触及60日均线时买入,触及120日均线时加仓;2-3个因素造成回调通常为中级别回调,该情形下触及120日均线时买入,触及250日均线债市可能超调,因而是个加仓点;而3个因素及以上造成回调,当行为因素较为极致时但无加息预期,则触及250日均线为买点。”
展望本轮调整的发展趋势,江海证券黄朝阳对新华财经表示,“如果债市继续大幅上行,监管可能会在此出手,进一步降准、降息的可能性将会越来越高,而这都是控制债市利率、降低发行人融资成本的有利因素。可以说,市场波动幅度越大,发行人面临的博弈也越强,固收作为风险厌恶型的业务,无论对于发行人,还是投资者来说,选择谨慎的操作方式自然是要稳妥很多。”
光大证券首席固定收益分析师张旭指出,“单边一致行为所造成的‘踩踏’风险仍不容忽视。好在今年4月初以来,央行通过多种方式引导市场预期,通过‘不断的小震避免大震’,弱化了收益率快速下行的趋势和风险的累积,也就相应降低了未来收益率大幅上行并引起‘踩踏’的机率。显然,这也正是央行持续提示利率波动风险、阻断单边行情的初衷。”
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